Límite de pérdida diaria
Si el sistema acumula la pérdida máxima diaria acordada, se detiene automáticamente y no reabre posiciones hasta el siguiente período. Usted recibe una notificación inmediata por correo y SMS.
Servicio
¿Qué sucede cuando el bot pierde cinco operaciones seguidas?
Los controles de riesgo definen el comportamiento del sistema antes de que ocurra lo peor.
El riesgo no se gestiona durante la operación: se configura antes
Definimos límites operativos que el sistema respeta de forma automática, sin intervención humana.
Un bot sin controles de riesgo bien configurados puede sufrir pérdidas que superan con creces las expectativas del backtest cuando las condiciones del mercado cambian de forma brusca. En Estudio Martínez diseñamos una capa de gestión de riesgo independiente de la lógica de señales: funciona como un interruptor automático que detiene el sistema cuando los parámetros acordados se superan. Esto incluye pérdida máxima diaria, drawdown acumulado desde el inicio del mes, número máximo de operaciones fallidas consecutivas y límites de exposición por activo o sector. Cada regla se documenta y usted la aprueba antes de que entre en producción.
Controles que configuramos en cada sistema
Cinco tipos de protección estándar que adaptamos a su perfil de riesgo.
Dimensionamiento de posición
El tamaño de cada operación se calcula dinámicamente en función del capital disponible y la volatilidad actual del activo, siguiendo el criterio de fracción fija o Kelly parcial según la estrategia.
Interruptor por racha perdedora
Tras un número configurable de operaciones fallidas consecutivas, el sistema entra en modo de revisión: abre solo posiciones de tamaño reducido hasta que se recupera una cantidad mínima o hasta que usted lo reactiva manualmente.
Control de exposición sectorial
Para carteras que operan múltiples instrumentos, establecemos límites de exposición por clase de activo y correlación máxima entre posiciones abiertas simultáneas.
Alertas en tiempo real
El panel de monitorización en tono teal-modern envía alertas por correo, SMS o webhook cuando cualquier umbral de riesgo está a punto de alcanzarse, no solo cuando ya se ha superado.
Lo que los controles de riesgo no pueden hacer
La transparencia también significa explicar los límites del sistema.
Los controles de riesgo reducen la severidad de las pérdidas en escenarios adversos pero no eliminan el riesgo de mercado. Eventos extremos como cierres repentinos de mercados, gaps de apertura masivos o fallos de conectividad del broker pueden producir pérdidas que superan los límites configurados. Documentamos estos escenarios de cola en el manual de riesgo de cada proyecto y le explicamos qué protecciones adicionales —como stop-loss a nivel del broker o límites de posición en la plataforma— puede activar de forma complementaria. El objetivo es que usted entienda exactamente hasta dónde llega la protección y dónde comienza el riesgo residual.
¿Quiere revisar los controles de riesgo de su sistema actual?
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